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tstats bei mvregress
 

rebrau12

Gast

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     Beitrag Verfasst am: 28.05.2014, 17:16     Titel: tstats bei mvregress
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hallo zusammen,

ich komme bei meiner Bachelorarbeit nicht mehr weiter und bin auf eure Hilfe angewiesen.

Meine Daten bestehen aus den Renditen und den KGV(Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 65 verschiedenen Unternehmungen. Diese Daten habe ich zu 131 verschiedenen Zeitpunkten, monatlich von 2003-2013. Nun möchte ich die Kennzahl KGV auf die Renditen regressieren. Dies ist mir mittels [b,sig,E,V,loglikF] = mvregress(X,Y) auch gelungen. Ich kann nun das erhaltene Beta zum Regressionskoeffizient abrufen...nun möchte ich aber noch einen t test auf diesen Koeffizienten, der mir sagt ob er Signifikant verschieden von Null ist oder nicht.

Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus.

gruss rebrau


SkyRazor
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     Beitrag Verfasst am: 30.05.2014, 15:43     Titel:
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Hallo,

kannst du kurz über den Hintergrund deiner Funktion erklären oder deine eigne Code einfach posten, damit wir die Frage besser verstehen können?

Grüße
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rebrau12

Gast

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     Beitrag Verfasst am: 01.06.2014, 11:43     Titel:
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mein bisheriger Code lautet wie folgt:
Code:
%Daten der Kurse und PERatios einlesen MAtrixformm
DatenPER_Programm = xlsread('PERatios_monthly.xlsx');
% PERatios und REnditen herausesen
PERatios= DatenPER_Programm(1:1:131,2:4:end)
Renditen= DatenPER_Programm(1:1:131,3:4:end)

transponierteRenditen=transpose(Renditen);

%nun bringe ich meine DAten in die richtige Form für die Regression
c=ones(131,1)


for k=1:65
       
eval(sprintf('X%d = [c,PERatios(:,k)]', k));%%PF1-Einteilung für alle Perioden
end


X = cell(65,1)

X(1:65) = {X1,X2...X65} %hier habe ich 1-65 aufgelistet, wusste nicht wie abkürzen

[b,sig,E,V,loglikF] = mvregress(X,transponierteRenditen);


Mein Problem ist nun, dass ich nur die oben aufgeführten Werte (b,sig,E,V,loglikF) abrufen kann. Ich möchte aber, dass es mir einen t test auf die Regressionsoeffzienten ausführt...so wie man das beispielsweise bekommt wenn man eine normale Regression mit LinearModel.fit(x, y) durchführt, dort wird dann für jeden Koeffizienten der t value und der p value angezeigt für einen Hypothesentest, dass der Wert ungleich Null ist.

Gruss Rebrau
 
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