Verfasst am: 28.05.2014, 17:16
Titel: tstats bei mvregress
hallo zusammen,
ich komme bei meiner Bachelorarbeit nicht mehr weiter und bin auf eure Hilfe angewiesen.
Meine Daten bestehen aus den Renditen und den KGV(Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 65 verschiedenen Unternehmungen. Diese Daten habe ich zu 131 verschiedenen Zeitpunkten, monatlich von 2003-2013. Nun möchte ich die Kennzahl KGV auf die Renditen regressieren. Dies ist mir mittels [b,sig,E,V,loglikF] = mvregress(X,Y) auch gelungen. Ich kann nun das erhaltene Beta zum Regressionskoeffizient abrufen...nun möchte ich aber noch einen t test auf diesen Koeffizienten, der mir sagt ob er Signifikant verschieden von Null ist oder nicht.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus.
kannst du kurz über den Hintergrund deiner Funktion erklären oder deine eigne Code einfach posten, damit wir die Frage besser verstehen können?
Grüße
rebrau12
Gast
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Verfasst am: 01.06.2014, 11:43
Titel:
mein bisheriger Code lautet wie folgt:
Code:
%Daten der Kurse und PERatios einlesen MAtrixformm
DatenPER_Programm = xlsread('PERatios_monthly.xlsx');
% PERatios und REnditen herausesen
PERatios= DatenPER_Programm(1:1:131,2:4:end)
Renditen= DatenPER_Programm(1:1:131,3:4:end)
Mein Problem ist nun, dass ich nur die oben aufgeführten Werte (b,sig,E,V,loglikF) abrufen kann. Ich möchte aber, dass es mir einen t test auf die Regressionsoeffzienten ausführt...so wie man das beispielsweise bekommt wenn man eine normale Regression mit LinearModel.fit(x, y) durchführt, dort wird dann für jeden Koeffizienten der t value und der p value angezeigt für einen Hypothesentest, dass der Wert ungleich Null ist.
Gruss Rebrau
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