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Anmeldedatum: 04.03.10
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Verfasst am: 04.03.2010, 13:42
Titel: Value at Risk
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Hey Leute,
ich sitze hier schon seit Stunden, aber meine Matlab-Kenntnisse sind einfach noch zu grottig, um mein Problem zu lösen.
Und zwar:
x=e+n, wobei e iid N(0,1) verteilt ist und n ist 0 mit wlkt. 0.991, bzw -10 mit wlkt. 0.009
nun würde ich gern den value at risk zum 1% niveau für x berechnen.
Ich weiß, dass man mit norminv den value at risk für die normalverteilung bekommen kann, aber durch den zusatz bin ich verwirrt.
Das Beispiel ist einem paper entnommen. Ich habe es hier als Bild beigefügt. Es wäre echt genial, wenn mir einer bei der Berechnung des Value at Risk von x in Matlab helfen könnte.
Vielen Dank schon mal![/img]
| Beschreibung: |
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Download |
| Dateiname: |
mat.jpg |
| Dateigröße: |
22.41 KB |
| Heruntergeladen: |
451 mal |
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