|
|
|
Varianz-Kovarianz-Matrix und Portfoliorisiko |
|
| wizard123 |
Gast
|
 |
Beiträge: ---
|
|
|
|
Anmeldedatum: ---
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
 |
|
Verfasst am: 02.06.2015, 22:13
Titel: Varianz-Kovarianz-Matrix und Portfoliorisiko
|
 |
Hallo zusammen,
ich stehe derzeit vor einer für mich derzeit nicht lösbaren Aufgabe was das Portfoliorisiko angeht.
Ich habe eine Tabelle mit ca. 4000 Wertapapierrenditen/Datenreihen auf Monatsbasis von 2000-2015. Für jeden Monat (Zeile) möchte ich nun das Portfoliorisiko bestimmen. Könnt ihr mir bitte bei der Umsetzung in Matlab helfen =) wäre super nett!
LG
|
|
|
|
|
|
| Harald |
Forum-Meister
|
|
Beiträge: 24.501
|
|
|
|
Anmeldedatum: 26.03.09
|
|
|
|
Wohnort: Nähe München
|
|
|
|
Version: ab 2017b
|
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 03.06.2015, 06:44
Titel:
|
|
Hallo,
und wie soll das Portfoliorisiko errechnet werden?
Die Kovarianzmatrix kannst du mit cov bestimmen. Für ein bestimmtes Portfolio mit Gewichten w kann dann mit w'*C*w das Risiko bestimmt werden. Das wäre aber dann insgesamt gesehen und nicht für jede Zeile, wie du schreibst.
Grüße,
Harald
|
|
|
|
| wizard123 |
Gast
|
|
Beiträge: ---
|
|
|
|
Anmeldedatum: ---
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 03.06.2015, 11:03
Titel:
|
|
Also es handelt sich um ein gleichgewichtetes Portfolio, daher sind die Anteilsgewichte jeweils 1/n.
Was das Portfoliorisiko angeht möchte ich die Portfoliovarianz errechnen. Wie du richtig geschrieben hast geht das mit der Formel.
Allerding muss ich für jede Zeile das Portfoliorisiko bestimmen.
Beispiel:
02.01.xxxx Rendite WP1 Rendite WP2 Rendite WPn
03.01.xxxx Rendite WP1 Rendite WP2 Rendite WPn Portfoliovarianz
04.01.xxxx Rendite WP1 Rendite WP2 Rendite WPn Portfoliovarianz
Die erste Portfoliovarianz beinhaltet die Daten vom 2.1. bis 3.1, die nächste Portfoliovarianz vom 2.1. bis 4.1., usw.
Die Kovarianzmatrix verändert sich entsprechend und muss somit für jedes Intervall berechnet werden. Gibt es hier eine Möglichkeit? Hab kein Gefühl ob das bei der Anzahl an Wertpapieren überhaupt umsetzbar ist (Stichwort Rechenzeit)??? Wenn ja wäre ich sehr für Hilfe dankbar =)
|
|
|
|
| Harald |
Forum-Meister
|
|
Beiträge: 24.501
|
|
|
|
Anmeldedatum: 26.03.09
|
|
|
|
Wohnort: Nähe München
|
|
|
|
Version: ab 2017b
|
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 03.06.2015, 12:43
Titel:
|
|
Hallo,
also etwa so?
Für die 1000 Spalten, mit denen ich's versucht habe, hat das ca. 6 s gebraucht. Für 4000 Spalten würde ich 1 - 2 Minuten erwarten.
Wenn sowas öfter berechnet werden muss, müsste man schauen, ob es eine Art Update-Formel für die Kovarianz gibt, mit der man aus der I-ten Kovarianz die (I+1)-te ermitteln kann.
Grüße,
Harald
|
|
|
|
| wizard123 |
Gast
|
|
Beiträge: ---
|
|
|
|
Anmeldedatum: ---
|
|
|
|
Wohnort: ---
|
|
|
|
Version: ---
|
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 03.06.2015, 18:46
Titel:
|
|
Bin noch absolut blutiger Anfänger was Matlab angeht und lese mich gerade ein. Kann ich die Excel einach importieren und dann den Code in das Code-Fenster eingeben? Wie muss ich vorgehen, wenn der Datensatz ab Zeile B4 beginnt und die Anzahl der Wertpapiere variabel ist?
Erklärung: In Zeile 1 und 2 sind irgendwelche Beschriftungen und 3 ist leer (wegen Renditeberechnung) und ab 4 beginnen dann die Renditen bis Zeile 7731. Spalte A beinhaltet das Datum demnach beginnen erst ab Spalte B die Datenreihen.
|
|
|
|
| Harald |
Forum-Meister
|
|
Beiträge: 24.501
|
|
|
|
Anmeldedatum: 26.03.09
|
|
|
|
Wohnort: Nähe München
|
|
|
|
Version: ab 2017b
|
|
|
|
|
|
|
Verfasst am: 03.06.2015, 19:51
Titel:
|
|
Hallo,
dann am besten mal das Getting Started der Doku durcharbeiten, oder auch das MATLAB Onramp der MATLAB Academy.
Und dann
Das sollte ohne größere Probleme klappen. Hilfreicher als lange Erklärungen wäre allerdings eine Beispieldatei, so dass man es mal direkt testen kann.
Grüße,
Harald
|
|
|
|
|
|
|
Einstellungen und Berechtigungen
|
|
Du kannst Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum posten
Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen
|
|
Impressum
| Nutzungsbedingungen
| Datenschutz
| FAQ
|  RSS
Hosted by:
Copyright © 2007 - 2025
goMatlab.de | Dies ist keine offizielle Website der Firma The Mathworks
MATLAB, Simulink, Stateflow, Handle Graphics, Real-Time Workshop, SimBiology, SimHydraulics, SimEvents, and xPC TargetBox are registered trademarks and The MathWorks, the L-shaped membrane logo, and Embedded MATLAB are trademarks of The MathWorks, Inc.
|
|
