Veränderung eines MatLab Codes

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Verfasst am: 07.06.2010, 18:19 Titel: Veränderung eines MatLab Codes

Hallo zusammen,

Ich versuche gerade (als totaler Anfänger) einen Code meinem Datenset anzupassen. Bei diesem handelt es sich um einen statistischen Test ...bzw. mehrere. Ich habe so meine Ideen was ich machen müsste und wollte mich vergewissern ob ich damit nicht komplett falsch liege! Über Feedback würde ich mich daher sehr freuen!!!

Wäre super wenn ihr euch die Zeit nehmt, auch wenn der Text etwas länger ist... Smile

! Es ist für euch sicher alles ziemlich basic!

Kurz zum Hintergrund:
Der Test stellt fest, ob die Verschiebung einer Kurve signifikant ist. Bei der Kurve handelt es sich um den effizienten Rand. Die genutzen Daten sind monatliche Renditen auf unterschiedliche Instrumente. Die Frage ist ob sich der effiziente Rand, den man aus der optimalen Kombination der Finanzinstrumente erhält, sich signifikant verändert wenn man zu den 2 ursprünglichen Instrumenten weitere (7 Stück) hinzufügt).

Im folgenden habe ich den ersten Teil des Codes reinkopiert. Danach folgen die Tests die glaube ich im wesentlichen auf den Variablen und Matritzen aufbauen die hier bereits definiert werden.

Ich vermute daher, dass es nur dieser Teil ist den ich anpassen muss:

Code:

load master.dat
US = master(:,2:3);
inter = master(:,4:10);
R1 = [US inter];
K = 2;
N = 7;
A = [1 zeros(1,K); 0 -ones(1,K)];
C = [zeros(1,N); -ones(1,N)];
F = zeros(N,1);
F1 = zeros(N,1);
F2 = zeros(N,1);
delete table7.out
diary table7.out

for ii=1:3

if ii==1
fprintf(' Period : 1970/1-2007/12\n')
R = R1;
Y = inter;
end

if ii==2
fprintf('\n\n Period : 1970/1-1988/12\n')
R = R1(1:228,:);
Y = inter(1:228,:);
end

if ii==3
fprintf('\n\n Period : 1989/1-2007/12\n')
R = R1(229:456,:);
Y = inter(229:456,:);
end

T = length(R);
mu1 = mean(R(:,1:K))';
V11 = cov(R(:,1:K),1);
a1 = mu1'*inv(V11)*mu1;
b1 = mu1'*inv(V11)*ones(2,1);
c1 = ones(1,2)*inv(V11)*ones(2,1);
d1 = a1*c1-b1*b1;
mu = mean(R)';
V = cov(R,1);
a = mu'*inv(V)*mu;
b = mu'*inv(V)*ones(N+K,1);
c = ones(1,N+K)*inv(V)*ones(N+K,1);
d = a*c-b*b;
X = [ones(T,1) R(:,1:K)];
G = [1+a1 b1; b1 c1];

Funktion ohne Link?

Die erste Zeile wird wohl das Datenset sein was das programm benutzen soll. Bei der 2. und 3. Zeile bin ich nicht 100% sicher was die Angaben in den Klammern bedeuten. Kann es sein, dass diese sich auf die 2 ursprünglichen Instrumente (:,2:3) und die in Frage kommenden 7 Erweiterungen beziehen (:,4:10). Die dazwischenliegende Anzahl der Zahlen würde darauf hinweisen. Bedeutet das Konkret, dass die "US" Daten in der 2. und 3. Zeile des Datensets zu finden sind? Und die "Inter" Daten in den Zeilen 4-10? Das wäre dann ja einfach anzupassen.

Was bedeutet die Definition von R1?

Bis zu der Schleife die mit "For" beginnt muss ich nur K (Anzahl ursprünglicher Instrumente) und N (Anzahl in Frage kommender Erweiterungen) anpassen oder?

Bei den ii 1 bis 3 handelt es sich sicher einmal um die komplette Periode und einmal um Subperioden, die mit den Spaltenangaben (ich nehme an der ":" am Ende der Klammer bezeichnet Spalten??) begrenzt sind!

Das fprintf ist doch sicher nur eine Bezeichnung im Outpuf Format oder?

Danach die Variabeln muss ich doch sicher nicht mehr anpassen, da diese immer gleich in den tests benutzt werden und sich aus den Daten zusammensetzen die ich bereits oben in den Zeilen (US 2:3 und Inter 4:10) festgelegt habe???

Vielen Lieben Dank!
Viele Grüße,

Alex

quant82

Forum-Fortgeschrittener


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Verfasst am: 08.06.2010, 09:00 Titel:

also ich fang mal an Smile

muss in 5min weg also nur kurzer anfang...

zeile 2 und 3 schneiden dir sozusagend die richtigen werte aus der input matrix aus

US sind alle zahlen in der 2 und 3. spalte von master, wobei
( : , Zahl1:Zahl2) bedeutet:
doppeltpunkt ohne argumente rechts und links steht für alle werte der spalte und die beiden Zahlen mit dem Doppelpunkt nach dem komma beschränken dir die spalten. also alle Zeilen von den Spalten Zahl1 bis Zahl2 ... hoffe das ist klar

die 4. zeile fügt dann die beiden so ausgeschnittenen zahlenmatrizen wieder in einer zusammen


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