Volatilitaets Schleife

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desmuasweida

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Verfasst am: 19.03.2014, 13:45 Titel: Volatilitaets Schleife

Ich moechte dass sich meine Volatilitaet jeden Tag an den vorherigen anpasst und sich dann automatisch in meiner Formel anpasst (die im 2. Code angefuehrt ist)
Es sollte somit eine fortlaufende Volatilitaet entstehen (wahrscheinlich am besten in einer matrix), dass man sie jeden Tag ablesen kann.
Mit dieser Formel spuckt es mir jedoch nur eine Volatilitaet aus.

Code:

for i=2:g
rv(i-1)= log(X (i)./ X (i-1));
end
rcar= sum(rv.^2);
sigma = (sqrt((rcar/(g-2))-((sum (rv).^2)/((g-2)*(g-1)))))* (sqrt (N));

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Sigma sollte sich hier dann jeden Tag automatisch aendern:

Code:

for i=2:T
d1(i-1) = (log(S(i-1)/SC) + (r + 0.5*sigma^2)*(T/N))/(sigma*sqrt((T/N)));
d2(i-1) = d1(i-1) - sigma*sqrt((T/N));

Funktion ohne Link?

Winkow

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Verfasst am: 20.03.2014, 09:11 Titel:

ich sehe hier keinen zusammenhang zwische den werten die du für die berechnung von sigma verwendest und der 2. schleife. folglicher weise währe sigma immer gleich.
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richtig Fragen

desmuasweida

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Verfasst am: 20.03.2014, 09:27 Titel:

Also ich will ein Sigma berechnen dass sich täglich anpasst
Somit auf den vorherigen Wert zurück greift.
Die 2 Schleife soll dann jeweils das für i passende Sigma verwenden
Und automatisch dieses verwenden. Jedoch berechne ich hier
Immer nur ein Sigma und auch wenn ich Sigma in eine Schleife packe funktioniert es nicht! Ich brauche denk ich alles in einem Loop.

Mmmartina

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Verfasst am: 20.03.2014, 12:42 Titel:

desmuasweida hat Folgendes geschrieben:

Dann muss Sigma ein Vektor werden.
Die Frage ist nur, woher bitte unterschiedliche Sigma-Werte kommen sollen?
Denn die Werte, aus denen du Sigma berechnest scheinen Konstanten zu sein.
Wie soll sich Sigma dann im Verhältnis zu WAS (Tag, Kurswert, Sonnenstand, Anzahl Socken) verändern?
Das musst du erstmal formulieren, in eine Variable packen und damit Sigma variabel berechnen.
_________________

LG
Martina

"Wenn wir bedenken, daß wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt." (Mark Twain))

desmuasweida

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Verfasst am: 20.03.2014, 12:52 Titel:

Ja durch bestimmt Aktienkurse zum Beimspiel.
Die beiden X in der ersten Formel wären die Aktienkurse.
Aber Ich bekomme keine 2. Schleife hin die diese Werte nutzt und somit das Sigma täglich ändert

Mmmartina

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Verfasst am: 20.03.2014, 22:02 Titel:

desmuasweida hat Folgendes geschrieben:

Wie liegen die Aktienkurse vor? Matrix? Vektor?
Hast du versucht, sigma in einen Vektor umzuwandeln?

Des weiteren hast du oben einen nicht selbsterklärenden Code in einem _nicht_ lauffähigen Beipiel.
Bitte lies dir die Anleitung durch, wie man richtig fragt: http://www.gomatlab.de/faq-richtig-fragen-t6534.html
Erstelle dann ein lauffähiges Minimalbeispiel mit selbsterklärenden Variablennamen oder wenigstens Kommentaren, erläutere notwendige Fachbegriffe und beschreibe nochmal genau, was du möchstest.

Denn so kommt man nicht weiter, da man nur rätseln kann.
_________________

LG
Martina

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