Verfasst am: 29.11.2016, 10:21
Titel: Warnung bei Midas toolbox
Hallo,
ich arbeite gerade mit der Midas-toolbox und möchte den Zusammenhang zwischen returns eines Aktienindex und der Inflation, des Wirtschaftswachstums u.a. Größen darstellen. Bei manchen Variablen läuft es ganz gut und ich bekomme gute Ergebnisse, d.h. ohne dass Matlab einen Fehler bzw. eine Warnung ausgibt.
In einigen Fällen bekomme ich aber die Meldung
Code:
Warning: Covariance matrix of estimators cannot be computed precisely due to
inversion difficulty.
Wie ist das zu interpretieren? Wie kann ich das verhindern? Mein code sieht z.B. so aus und ist bis auf die Datenquelle immer gleich. Ich habe bei der Schätzung des Verfahrens die default-Werte als starting values angenommen. Muss ich die starting values ändern um die Warnung zu eliminieren?
% Repeat the monthly value throughout the days in that month [~,yDate] = xlsread('CDAX.xls','A22:A6835');
[~,yDateMonth] = datevec(yDate);
xDay = NaN(nobs,1);
count = 1;
for t = 1:nobs
if t > 1 && yDateMonth(t) ~= yDateMonth(t-1)
count = count + 1;
if count > length(xMonth) break end end
xDay(t) = xMonth(count);
end
% Estimate the rolling window version of the GARCH-MIDAS model [estParams,EstParamCov,Variance,LongRunVar,ShortRunVar] = GarchMidas(y,'Period',period,'NumLags',36,'X',xDay,'ThetaM',1);
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