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Wert als Null setzen...
 

Pythagoras79
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Beiträge: 67
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Wohnort: ---
Version: ---
     Beitrag Verfasst am: 18.05.2009, 17:13     Titel: Wert als Null setzen...
  Antworten mit Zitat      
Haben eine Werteberechnung in einer Matrize erstellt. Die Matrix A gibt die verschiedenen Optionspreise im Zeitablauf an. Das funktioniert. Matrix A ist korrekt! Aber im payoff soll die auszahlung nach abzug eines wertes x stehen. dummerweise zieht das programm dann wieder aus Matrix A die Nullen rein wodurch dann X minus A wieder X ist. Es soll aber die Null bestehen bleiben!
Code:
%Stock price evolution in a binomial tree setting

function Stock_Bin_Tree = Stock_Bin(S,T,t,n,sigma)
 
% S = current stock price
% T = maturity
% t = current date
% n = number of time intervals
% sigma = volatility

A = zeros(2*n+1,n+1);    %size!!!, not efficient!!!
A(n+1,1) = S;

delta_t = (T-t)./n;
u = exp(sigma*sqrt(delta_t));
d = exp(-sigma*sqrt(delta_t));

for j=2:n+1
   for i=n+2-j:2:n+j
    if abs(i-j)==n-1
            A(i,j)=0;    
       else A(i,j)=S.*u.^(n+1).*d^(i);
    end
   end
end

Stock_Bin_Tree = A;
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